一个基于量价关系的1min高频策略,这次是高胜率(伪)低盈亏比(伪)模式。只使用了我自己写的ppv指标,原理很简单,每根k线价格实际变化量比上成交量,反应市场实时多空交战的激烈程度(负相关),当这个比值由小到大突变,代表某一方胜出,选择胜出的一方下注即可。由于最大回撤非常小,把每笔额度调高了。

如果盈亏比调到1以下,胜率可以很高,但利润腰斩的情况下最大回撤并没减小多少,其结果就是资金曲线波动反而加剧了(可以很直观地看出)。所以胜率高并不一定更稳定。

练习忠字舞中,少话

    不强自自🎌 实测三周,目前净盈利14.1%

    当前有一笔持仓浮盈中,如果这单最终损掉的话盈利就是13%

    我发现有时候tv出了信号但是实盘没有交易,排查后发现我用的免费vps接收tv信号偶尔延迟能爆到10秒以上,超过我设的接收窗口被丢弃了,也不知道是tv服务器的问题还是我的问题。正好昨天忘记续期vps被删了,就搞了个年付25刀的vps,反正跑策略赚的钱花起来不心疼,有ipv4地址部署起来省事多了,目前体验良好。顺便也能胜任备用梯,看视频吃力点,开个网页还是绰绰有余的。

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      不强自自🎌 N MACD & RSI策略扑街了

      不强自自🎌 supertrend策略也扑了

      不强自自🎌 ppv也扑,太真实了。

      1min策略只有一个MACD背离不算那么糟。因为第一次回测数据并不好,而且代码写得有点半成品的感觉,没能把策略逻辑完美量化,所以我不看好也没发出来。现在综合来看反而是表现最稳定的,那接下来再优化一下吧。我也会继续写其他策略,希望能筛选出更多可以投入实盘的策略。

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      4 天 后

      不强自自🎌 实测4周,目前净盈利10%

      上一周超鬼了,我目睹了开满14张空单然后被一棍子全部捅止损的壮举。因为我设的上限就是14,不然还会开更多损更多。其实这些空单一度使得账户浮盈达到20%以上,我也一度有手动take profit and release risk的冲动,但本着测试策略的初衷还是忍住了。

      总的来说1个月10%,看上去不如预期,但如果真能保持的话年化收益也高达214%了,实际上是肯定达不到的,这种策略不是我的终极目标,我会继续在实盘使用它,但不会增加资金。

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        7 天 后

        崩,昨天开了个新账户测试1min高频策略,不到一晚上被tv给ban了

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        不强自自🎌
        实测5周,目前净盈利20.7%,上上周超鬼,上周超神

        另外用同样的策略建了一个1min的bot(调整了参数)。由于tv的机制问题,即使一次平仓了结所有仓位,但实际触发还是按开仓次数来,导致在止盈止损触发价会密集警报。我把警报触发条件改成“仅alert()函数调用”,在代码里控制警报,平仓不触发警报——这部分逻辑我本来就是放在服务端完成的,昨晚运行顺利。这个高频bot放了500U测试,经过一天两夜算是大开大合,目前亏损0.6%.

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          7 天 后

          不强自自🎌
          15min策略实测6周,目前净盈利21.9%;1min策略实测1周,账面虽有7.4%盈利,实际还不够手续费的,因为流水太高。如果下周不能实现盈利我就停掉了。

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            5 天 后

            不强自自🎌
            15min策略实测7周,净盈利23.72%,浮盈27.93%;1min策略如同shit,停掉。

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