熊市是检验交易策略的唯一标准

现在手头闲置一台vps，搭个Xray，用trojan协议，当备用梯，以免哪天机场又挂壁失联。测试了一下延时十分感人，不过无所谓了，能上google就算成功。

欧洲也要加息了，不意外。这几天策略跑下来表现只能用糟糕来形容，等我手腕养好了还是要抓紧写自己的指标。

感谢市场没有打我脸，我反复强调27k必破，破了。熊市永不言底，但是各种插针画门V反少不了，赌徒的最爱，盯着蝇头小利赌到老本赔光，这就是熊市。大趋势没什么好说的，24318.8的低点70%概率要破，但是破之前可能有日内小反弹，别追多就是了。下一个支撑在22000~19670之间，就是我很早之前就说过的挂单点位，不过也不是什么强支撑。如果情况好一点摸到这个支撑区间后反弹，转为震荡筑底，幅度在1万点以上；情况差一点的话，就哪里来的回哪里去，11k见，可能插针到8000

测试的量化策略在这两天趋势行情表现不错，扭亏为盈了，跑了8天目前盈利5.7%

币安通过了我的子账户申请，以后量化和手动分两个账户，甚至可以每个策略分一个账户，互不干扰，好耶！

不强自自 24318.8的低点70%概率要破

破了

萌萌人的时间 虽然币圈才十多年，但金融市场历史悠久，作为交易者的终极目标，对量化交易的研究也从来没有停止过，AI兴起之后自然也有无数人尝试将它应用于股票、博彩等行业，论文一搜一大把。但是，你懂的。要我说，有那个算力跑机器学习不如直接挖矿了w

正在跑的这个策略在实际运行中我发现其在tradingview中的交易操作很多是不符合预期的，要么是脚本编写中存在问题，要么是tradingview的策略测试器的特性（bug），总之这意味着策略的历史回测数据是存在很大程度的失真的，所以我将停止实盘测试并放弃这个策略。最终测试9天，实际盈利7.2%，属于狗屎运吧。

不强自自 把脚本改了一下，现在tradingview的模拟交易都是正确的了，回测数据也就不存在失真了。原作者的策略是不设止损的，我加上了止损，又调了一下参，现在回测数据漂亮得让人流口水。那就继续投入实盘测试吧

不强自自 该策略实测两周，目前净盈利11.6%

下面这个是我自己写的基于normalized MACD和RSI指标的策略，使用atr优化止损，虽然胜率不高但实际资金曲线还算ok，而且是1min级别的高频交易，理论上效率比上面那个高，我打算再多观察一周的数据看看。

一个基于量价关系的1min高频策略，这次是高胜率（伪）低盈亏比（伪）模式。只使用了我自己写的ppv指标，原理很简单，每根k线价格实际变化量比上成交量，反应市场实时多空交战的激烈程度（负相关），当这个比值由小到大突变，代表某一方胜出，选择胜出的一方下注即可。由于最大回撤非常小，把每笔额度调高了。

如果盈亏比调到1以下，胜率可以很高，但利润腰斩的情况下最大回撤并没减小多少，其结果就是资金曲线波动反而加剧了（可以很直观地看出）。所以胜率高并不一定更稳定。

不强自自 实测三周，目前净盈利14.1%

当前有一笔持仓浮盈中，如果这单最终损掉的话盈利就是13%

我发现有时候tv出了信号但是实盘没有交易，排查后发现我用的免费vps接收tv信号偶尔延迟能爆到10秒以上，超过我设的接收窗口被丢弃了，也不知道是tv服务器的问题还是我的问题。正好昨天忘记续期vps被删了，就搞了个年付25刀的vps，反正跑策略赚的钱花起来不心疼，有ipv4地址部署起来省事多了，目前体验良好。顺便也能胜任备用梯，看视频吃力点，开个网页还是绰绰有余的。

不强自自 N MACD & RSI策略扑街了

不强自自 supertrend策略也扑了

不强自自 ppv也扑，太真实了。

1min策略只有一个MACD背离不算那么糟。因为第一次回测数据并不好，而且代码写得有点半成品的感觉，没能把策略逻辑完美量化，所以我不看好也没发出来。现在综合来看反而是表现最稳定的，那接下来再优化一下吧。我也会继续写其他策略，希望能筛选出更多可以投入实盘的策略。

不强自自 实测4周，目前净盈利10%

上一周超鬼了，我目睹了开满14张空单然后被一棍子全部捅止损的壮举。因为我设的上限就是14，不然还会开更多损更多。其实这些空单一度使得账户浮盈达到20%以上，我也一度有手动take profit and release risk的冲动，但本着测试策略的初衷还是忍住了。

总的来说1个月10%，看上去不如预期，但如果真能保持的话年化收益也高达214%了，实际上是肯定达不到的，这种策略不是我的终极目标，我会继续在实盘使用它，但不会增加资金。

崩，昨天开了个新账户测试1min高频策略，不到一晚上被tv给ban了

不强自自
实测5周，目前净盈利20.7%，上上周超鬼，上周超神

另外用同样的策略建了一个1min的bot（调整了参数）。由于tv的机制问题，即使一次平仓了结所有仓位，但实际触发还是按开仓次数来，导致在止盈止损触发价会密集警报。我把警报触发条件改成“仅alert()函数调用”，在代码里控制警报，平仓不触发警报——这部分逻辑我本来就是放在服务端完成的，昨晚运行顺利。这个高频bot放了500U测试，经过一天两夜算是大开大合，目前亏损0.6%.

不强自自
15min策略实测6周，目前净盈利21.9%；1min策略实测1周，账面虽有7.4%盈利，实际还不够手续费的，因为流水太高。如果下周不能实现盈利我就停掉了。